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implied volatility公式
一、Dupire's公式僅僅假設了波動率在數學上較弱的局部性質,僅與時間、價格有關,學理上稱之為局部波動率(localvolatility)。注意到這局部波動率不須滿足特定的函數 ...,2021年6月6日—隱含波動率(Impliedvolatility,簡稱IV)是一種透過選擇權定價公式回推出的數值,它...
金融中波動率的數學問題
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2.隱含法:給定選擇權市場中關於某到期日T與某履約價K之歐式買權(或賣權)的成交.價格,利用Black-Scholes的評價公式反推出σ,稱作“隱含波動率”(impliedvolatility) ...
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